Profitieren Sie u.a. vom Erfahrungsaustausch über:

• Auswirkungen der US-Subprime-Krise auf das Kreditrisikocontrolling
• Modelle/Methoden von Stresstests
• Frühwarnsysteme und deren Weiterentwicklung zur besseren Kalkulation von Risiken
• Risikocontrolling im Kreditportfoliomanagement
• Messung und Steuerung von Portfoliomodellen und Krediten
• Herausforderungen an ein effizientes Kreditrisikocontrolling

Besonders hinweisen möchten wir Sie auf unseren Expertenvortrag am 25.09.2008 zum Thema "Einfluss der makroökonomischen Entwicklung auf die Portfolioqualität"

• Erfahrungen aus der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen
• Generierung von langfristigen PD Zeitreihen
• Spezifizierung des makroökonomischen Modells (Zeitreihe für Deutschland 1994-2007)
• Anwendung des Modells zur IRBA Zertifizierung: Stress PDs, downturn LGDs und Ttc PDs

von Stefan Thorsch, Mitglied der Geschäftsleitung arvato infoscore Informationsmanagement und Thomas Hoffmann, Senior Consultant arvato infoscore Geschäftsbereich Informationsmanagement.

Mehr Informationen im ausführlichen Programm.